豆粕上涨回落 期权涨跌不一 连豆下跌放缓 短期油强粕弱

来源:当代财经网时间:2017-10-30 17:55:58

豆粕期权主力合约概览

豆粕期权m1801
看涨期权C 看跌期权P
成交量 日增仓 涨跌幅 收盘价 行权价 收盘价 涨跌幅 日增仓 成交量
688 -202 -10.84% 74.0 2750 18.0 -25.00% -74 1840
2002 +532 -16.19% 44.0 2800 39.0 -11.36% +506 1064
3242 +1706 -16.13% 26.0 2850 70.0 -2.78% -68 572
                   

行情介绍和分析

m1801合约高开上探后回落,最高2815,收报2803,下跌6点(-0.21%),成交量为54.13万手,持仓量为153.92万手,日增仓-61068手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为16.93%、17.65%、17.91%和18.10%。

10月30日,豆粕期权成交量37952手(按双边计算,下同),持仓量342122手,成交额1532.08万元。成交量和持仓量的PC-Ratio 分别为0.61(前日0.51)和0.65(前日0.66),前者上涨后者下跌,看涨期权相对看跌期权增仓明显,从卖方角度看上方仍存压力。其中,一月合约和五月合约成交量分别占所有合约的53.05%、39.18%,持仓量占比分别为61.55%和27.51%。豆粕期货主力合约m1801所对应的期权合约系列交易量和成交量仍然是最为活跃,流动性最好。

受标的期货的影响,看涨期权、看跌期权皆呈现涨跌不一的行情。看涨期权中,m1801-C-2800合约领跌,跌幅达-16.19%,m1801-C-2850合约次之,为-16.13%,行权价在2950及之上的深虚看涨期权皆上涨,m1801-C-3100合约领涨,涨幅达+600.00%;而看跌期权中, 行权价为2450、2500和2550的深度虚值看跌期权涨幅最大,为+100.00%,m1801-P-2700合约领跌,为-34.78%,m1801-P-2750合约次之,为-25.00%。m1801期权系列整体隐含波动收于13.08%,波动率小幅上升。

豆粕1801合约窄幅振荡,短线回调趋势放缓,以2770元/吨为多空分界线,建议多单谨慎持有,跌破2770元/吨止损离场。期权操作上,方向性策略,下跌企稳后卖出虚值看跌期权。波动率策略,鉴于标的期货未来走势以震荡为主,可继续做空波动率策略,卖出跨式或宽跨式组合。

连豆下跌放缓 短期油强粕弱

外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货上周五上涨,受技术性买盘带动。交投最活跃的11月大豆合约收高4美分,报每蒲式耳9.75-1/4美元。但周线下跌0.3%。CBOT12月豆粕合约收盘持平于每短吨312.1美元。12月豆油合约收高0.34美分,报每磅34.84美分。

国内走势:10月30日,连豆1801合约延续跌势,收报3625元/吨,下跌0.06%,持仓量增加558手至376370手;豆粕1801合约小幅回落,收报2803元/吨,下跌0.21%,持仓量减少61068张至1539164手;豆油1801合约低开高走,收报6152元/吨,上涨0.39%,持仓量减少11936手至673374手。

消息方面:

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